宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告

宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
2022年年度报告
2022年12月31日
基金管理人：****
基金托管人：****银行****公司
送出日期：2023年3月30日宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基****银行****公司根据本基金合同规定，于2023年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普****事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................7
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其它相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................8
3.1主要会计数据和财务指标........................................8
3.2基金净值表现.............................................9
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................12
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................16
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................17
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................18
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................18
§5托管人报告..............................................18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............18
§6审计报告...............................................18
6.1审计报告基本信息..........................................18
6.2审计报告的基本内容.........................................19
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................22
7.3净资产（基金净值）变动表......................................23
7.4报表附注..............................................27
§8投资组合报告.............................................64
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8.1期末基金资产组合情况........................................64
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................65
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................66
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................69
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................71
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............71
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........71
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........71
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............71
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................71
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................72
8.12投资组合报告附注.........................................72
§9基金份额持有人信息..........................................73
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................73
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................73
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................73
§10开放式基金份额变动.........................................74
§11重大事件揭示............................................74
11.1****人大会决议......................................74
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................74
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................75
11.4基金投资策略的改变........................................75
11.5为基金****事务所情况.................................75
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................75
11.7****公司交易单元的有关情况................................75
11.8其它重大事件...........................................78
§12影响投资者决策的其它重要信息....................................82
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................82
12.2影响投资者决策的其它重要信息...................................82
§13备查文件目录............................................82
13.1备查文件目录...........................................82
13.2存放地点.............................................82
13.3查阅方式.............................................82
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金简称宝盈人工智能股票基金主代码005962基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年8月15日基金管理人****基****银行****公司
报告期末基金份****47117.60份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C金简称下属分级基金的交
005****05963
易代码报告期末下属分级
****23628.60份****23489.00份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金主要投资于人工****公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略（一）大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在本基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内（A股）
和**（港股通标的股票）两地股票配置比例。
（二）股票投资策略
1、人工智能主题的界定
人工智能（Artificial Intelligence）是研究、开发用于模拟、
延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。其技术体系分为基础层、技术层和应用层，具体内容包括：
1）基础层：核心处理器芯片、底层算法、大数据等；
2）技术层：语音识别、图像识别、生物识别、学习能力、逻辑能力等；
3）应用层：自动驾驶、智能安防、无人系统、服务机器人等。
随着关键技术的突破和产业政策的扶持，人工智能技术与应用的发展出现了向上的拐点。本基金界定的人工智能主题****公司：
（1）直接提供人工智能基础**、技****公司，具体
包括信息采集技术及设备商、人工智能认知技术提供商、人工智能
硬件提供商及相应供应链、人工智能应用支持商以及其****公司；
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（2）利用人工智能技术提升产品与服务智能化水平的智能制造（高档数控机床、工业机器人、智能传感与控制系统等）、智能物流（无人化仓储、智能装备与配送等）、智能家居（安防系统、照明控制、智能家具等）和智能医疗（辅助诊断系统、临床应用系****公司。
未来如果由于经济发展、技术进步或政策调整造成人工智能主题的
覆盖范围发生变动，基金管理人在履行适当程序后，可以对上述界定进行调整和修订。
2、子行业配置策略
行业配置方面，本基金着重分析人工智能主题涵盖的各子行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、
行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素，在此基础上判断行业的可持续发展能力，从而确定本基金的行业配置。
3、个股精选策略
本基金主要采取“自下而上”的选股策略，****公司成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的方法精选个股。
4、港股通标的股票投资策略
本基金通过内地与**股票市场交易互联互通机制投资于**股票市场。
本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用子行业配置策略和个股精选策略的基础上，结合**股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内受惠于我国人工智能产业发展，且处于合理价位的具备****公司股票。
5、存托凭证投资策略
本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、
市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
（三）债券投资策略
在进行债券投资时，本基金将会分析利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。
（四）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（五）中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用风险高、票面利率高的特点。本基金将综合运用个券信用分析、收益率预期、收益率利差、收益率曲线变动、相对价值评估等策略，结合中小企业私募债券对基金资产流动性影响的分析，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。
（六）衍生品投资策略
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1、权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。
2、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
业绩比较基准中证人工智能主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×25%
+中证综合债券指数收益率×15%
风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称********银行****公司姓名张磊郭明信息披露
联系电话0755-********010-****5799负责人
电子邮箱 ****@byfunds.com custody@icbc.****.cn
客户服务电话400-8888-****5588
传真0755-********010-****5798注册地址**市深南路6008号特区报业大**市西****门内大街55厦1501号办公地址**省**市**区福华一路**市西****门内大街55
115号投行大厦10层号
邮政编码518****00140法定代表人严震陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 w ww.****.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处
2.5其它相关资料
项目名称办公地址普****事务所中国**市**区东育路588****中心42****事务所（特殊普通合伙）楼**省**市**区福华一路115号投行大厦注册登记机构****
10层
第7页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.2022年2021年2020年
1期
间数宝盈人工智能宝盈人工智能宝盈人工智能宝盈人工智能宝盈人工智能股宝盈人工智能
据和 股票 A 股票 C 股票 A 股票 C 票 A 股票 C指标本期
已实-****27360.-****0069.****.-****769.9
-****0685.13现收****6707益
本期-****77776.-****55973.****.
****46468.89
利润****60915加权平均基金
-1.2374-1.57981.****.7457份额本期利润本期加权平均
-45.49%-59.22%36.63%19.57%13.31%31.74%净值利润率本期基金份额
-35.87%-36.37%24.75%23.75%64.15%62.84%净值增长率
3.1.
2期
末数2022年末2021年末2020年末据和指标期末
可供****80719.****.0
****8752.****.05
分配729690利润期末
1.01020.****.2388
可供
第8页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告分配基金份额利润期末
基金****44559.****.资产****703029净值期末基金
2.25232.****.7621
份额净值
3.1.
3累
计期2022年末2021年末2020年末末指标基金份额累计
125.23%117.49%251.22%241.81%181.53%176.21%
净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其它收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈人工智能股票 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标1d7febd0daab417a****2331caac4733*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-8.21%1.71%8.91%1.35%-17.12%0.36%
过去六个月-23.53%1.61%-10.99%1.21%-12.54%0.40%
第9页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
过去一年-35.87%2.04%-25.52%1.42%-10.35%0.62%
过去三年31.32%2.00%-12.88%1.35%44.20%0.65%自基金合同生效
125.23%1.88%1.17%1.36%124.06%0.52%
起至今
宝盈人工智能股票 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标1d7febd0daab417a****2331caac4733*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-8.40%1.71%8.91%1.35%-17.31%0.36%
过去六个月-23.83%1.61%-10.99%1.21%-12.84%0.40%
过去一年-36.37%2.04%-25.52%1.42%-10.85%0.62%
过去三年28.22%2.00%-12.88%1.35%41.10%0.65%自基金合同生效
117.49%1.88%1.17%1.36%116.32%0.52%
起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第10页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
第11页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：****是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设****公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在**。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈**优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈**产业
混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混
合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝
盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债
券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝
盈创新驱动股票、宝盈聚福39个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈
盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智能生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆9
个月持有混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和9个月定
第12页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈新能源产业混合发起式、宝盈国证证券龙头
指数型发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式、宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式、宝盈
半导体产业混合发起式五十九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；
在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2基金****小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
本基金、宝盈科技
30灵活配
置混合型证券投资
基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基
金、宝盈
张仲维先生，****大学国际贸易硕士。
增强收益曾任**元大宝来证券投资信托股份有限债券型证
公司国际部研究员、基金经理，华润元大张仲券投资基2018年8-12****公司研究员、基金经理；自
维金、宝盈月15日
2015年5月加入****，
创新驱动
历任研究部研究员、投资经理。中国**股票型证籍，证券投资基金从业人员资格。
券投资基
金、宝盈发展新动能股票型证券投资
基金、宝盈智能生活混合型证券投资
基金、宝盈研究精选混合型
第13页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告证券投资
基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；
海外投资部总经理
注：1、张仲维为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；
2、证****行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年
限的计算截至2022年12月31日。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民**国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
我公司根据《****公司公平交易制度指导意见》和《****公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
第14页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
公司对其它可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
4.3.2公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《****公司公平交易制度指导意见》和《****公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年 A股市场趋势下行，我国宏观经济和资本市场受到三重压力：美联储超预期加息、新
冠疫情反复和地缘政治冲突加剧等因素影响，我们关注的新能源、汽车、电子半导体等行业全年表现低迷。美国加息导致流动性收紧，全球科技成长类股票持续下跌。国内疫情反复导致经济低迷，市场担忧新能源汽车销量放缓。中美持续对抗，10月份美国加大制裁中国半导体行业使得市场担忧中国半导体行业发展的持续性，叠加半导体行业周期下行，以上种种宏观因素导致我们持仓的新能源汽车供应链及电子半导体行业持续下跌。
2022年沪深300指数下跌21.63%，创业板指数下跌29.37%，行业上来看（以中信一级行业），
上涨的行业只有三个，煤炭和消费者服务行业分别上涨17.52%和6.39%；跌幅较大的行业为电子和综合金融，分别下跌35.75%和25.21%。
本基金主要投资与人工****公司，由于经济情况低迷，市场对于新能源汽车及电子下游需求展望悲观，叠加美国新的半导体制裁使得市场担忧未来中国半导体行业发展受阻，
第15页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告基金持仓的智能汽车以及电子半导体相关供应链股价持续回调。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈人工智能股票 A的基金份额净值为 2.2523元，本报告期基金份额净值增长率为-35.87%;截至本报告期末宝盈人工智能股票 C的基金份额净值为 2.1749元，本报告期基金份额净值增长率为-36.37%。同期业绩比较基准收益率为-25.52%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济方面：中国经济韧性强、潜力大、活力足。今年，中国经济社会的活力将得到释放，中国经济有望总体回升。随着需求逐步回升**策效应叠加，中国经济社会活力正在进一步释放，我们相信中国的企业家和勤劳的人民是在任何大时代背景下都能够持续不断地创造价值的。
证券市场方面：我们对于 A股市场中长期依旧保持乐观态度，我们相信中国经济将顺利转型，**行业将持续蓬勃发展，我们围绕科技产业创新趋势来挖掘新的投资机会，自上而下我们选择高景气成长行业布局，辅以自下而上的个股选择来组成投资组合，具体而言，我们看好以下几个未来几年行业景气度持续上升的方向，****公司的高速业绩增长才有望消化较高的估值：
（1）智能汽车市场将迎巨大变革，铸就下一个10年的繁荣。我们围绕智能汽车相较传统汽
车的两大变化进行布局:
1. 燃油车向电动车的转变趋势不可逆转。根据 TrendForce集邦咨询的统计数据，2022 年全
球新能源汽车销量约为1065万辆，同比增长了63.6%。展望2023年随着上游供给的释放，锂矿价格预计将有显著回落，这将大幅改善下游盈利能力，也为行业的长期健康发展做出了贡献。所以我们认为在成本继续降低的趋势下，电动车行业渗透率都将继续增长，推动产业链仍然维持较高的增速，此外中国动****公司有望在全球范围内获得更高市场份额，这将保证重仓个股业绩有望持续高速增长。
2.汽车智能化和电子化：****车行业高速发展，带动智能座舱及智能驾驶配置渗透率提升，传统智能座舱 Tier1 ****集团、电装、博世、伟世通等，凭借出色的技术及配套合资客户占据了较大部分的市场份额，我们认为未来随着造车新势力和自主车企配置率的提升，自主品牌供应商有望加速成长提升全球供应份额，这也将保证重仓个股业绩有望持续高速增长。
（2） 人工智能（CHATGPTAIGC）在各行业应用落地，带动科技行业新一轮增长动力：ChatGPT（Chat Generative Pre-trained Transformer）是由 OpenAI 于 2022年 12月推出的对话 AI模型，一经面世便受到广泛关注，其2023年1月月活跃用户达到1亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用。ChatGPT 主要以问答类为主，其具备训练集中的所有知识，具有语言生成能力，可以实现拟人化交流，在问答模式的基础上 ChatGPT 可以进行推理、编写代码、文本创作等，这样的特
第16页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告殊优势和用户体验使得应用场景流量大幅增加。
我们认为人工智能在各行业应用落地将带动整体 TMT 四大行业（电子、通讯、计算机和传媒互联网）的新一轮发展，随着人工智能模型不断迭代，对算力的需求也就越来越大，****电子行业中芯片（GPU或 CPU+FPGA）的需求大幅提升。AI模型向以 ChatGPT为首的大规模语言模型发展，驱动数据传输量和算力提升，伴随数据传输量的增长，数据中心及其配套等需求量随之增长。计****公司有望利用人工智能工具实现各行业（金融、教育、医疗、法院、电商、游戏等）应用落地的商机。互联网巨头在人工智能的技术储备领先，拥有大量的数据、可望借助人工智能开展新的业务增长点，此外政府中央经济工作会议也提及将支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。
（3）半导体国产替代加速发展：我们认为尽管半导体行业面临宏观经济低迷以及美国新一
轮制裁政策而表现不佳，但我们认为现在价值浮现，是值得布局半导体板块的时候。我国半导体产业未来最大的机会在国产替代，****公司及员工的努力之下，能实现从晶圆制造端的国产替代，摆脱美国政策的限制，利用 CHIPLET 等工艺实现先进制程的突破，我们看到不管在芯片设计还是设备材料等各半导体环节，国内公司的份额持续提升，我们将优选其中****公司进行逐步布局。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。
通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。
本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法****公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基****委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人
第17页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、****公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，****事务所的专业意见，****委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人****中心有限公****公司建立业务**关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其它法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——****在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对****编制和披露的本基金2022年年度报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号****
第18页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人宝盈人工智能主题股票型证券投资基金全体基金份额持有人
(一)我们审计的内容
我们审计了宝盈人工智能主题股票型证券投资基金(以下简
称“宝盈人工智能股票基金”)的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重**面按照企业会计准审计意见则和在财务报表附注中所列****管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中****协会(以下
简称“****协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了宝盈人工智能股票基金2022年
12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝盈人工智能股票基金，并履行了职业道德方面的其它责任。
强调事项-
其它事项-
其它信息-宝盈人工智能股票基金的基金管理人****
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、****协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宝盈人工智任
能股票基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算宝盈人工智能股票基金、终止运营或别无其它现实的选择。
基金管理人治理层负责监督宝盈人工智能股票基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报注册会计师对财务报表审计的责告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则任执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
第19页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈人工智能股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝盈人工智能股票基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
****事务所的名称普****事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓****事务所的地址中国**市审计报告日期2023年3月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2022年12月31日2021年12月31日
资产：
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银行存款7.4.7.****29583.****.35
结算备付金****254.****.17
存出保证金200947.****.26
交易性金融资产7.4.7.****624716.****.82
其中：股票投资****24716.****.82
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其它投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其它投资--
其它债权投资7.4.7.6--
其它权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款446348.****.76
递延所得税资产--
其它资产7.4.7.8-14801.11
资产总计****41850.****.47本期末上年度末负债和净资产附注号
2022年12月31日2021年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款31.****.45
应付赎回款865646.****.70
应付管理人报酬964387.****.82
应付托管费160731.****.44
应付销售服务费160252.****.74
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其它负债7.4.7.****233.****.57
负债合计****282.****.72
净资产：
第21页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
实收基金7.4.7.103****7117.****.89
其它综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.124****9450.****.86
净资产合计****66568.****.75
负债和净资产总计****41850.****.47
注： 1、报告截止日 2022年 12月 31日，宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 A类基金份额净值人民币 2.2523 元，A 类基金份额 ****23628.60 份；C 类基金份额净值人民币 2.1749 元，C类基金份额****23489.00份；宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金份额总额合计为
****47117.60份。
2、以上比较财务信息已根据最新的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021年12月31日资产负债表中“应收利息”
与“其它资产”项目的“本期末”余额合并列示于2022年年度报告资产负债表中“其它资产”项
目的“上年度末”余额，2021年12月31日资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其它负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022年年度报告资产负债表“其它负债”项目的“上年度末”余额。
7.2利润表
会计主体：宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2022年1月1日至****2021年1月1日至2021年12月31日年12月31日
一、营业总收入-****60558.****.71
1.利息收入328347.****.68
其中：存款利息收入7.4.7.****8347.****.68
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入证券出借利息收
--入
其它利息收入--2.投资收益（损失以“-”-****39302.****.75
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-****25791.****.11
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.15--
第22页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告资产支持证券投
7.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.****86489.****.64以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其它投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.20-****46319.86-****20317.17失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其它收入（损失以“-”
7.4.7.****6715.****.45号填列）
减：二、营业总支出****3191.****.02
1．管理人报酬7.4.10.2.****57440.****.12
2．托管费7.4.10.2.****2906.****.23
3．销售服务费7.4.10.2.****8099.****.45
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其它费用7.4.7.****4745.****.22三、利润总额（亏损总额-****33750.****.69以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-****33750.****.69号填列）
五、其它综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-****33750.****.69注：以上比较财务信息已根据最新的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号》中的利润表格式的要求进行列示：2021年年度报告利润表中“交易费用”项目与“其它费用”项目的“本期”金额合并列示在2022年年度报告利润表中“其它费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
第23页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
单位：人民币元本期项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其它综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
****07166.89-****85609.****.75
资产（基金净值）
加：会计
政策变----更前
期差错----更正其
----他
二、本期期初净
****07166.89-****85609.****.75
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减-****0049.29--****66159.34-****26208.63少以“-”号填列）
（一）、综合收---****33750.59-****33750.59益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基
金净值-****0049.29--****2408.75-****2458.04变动数
（净值减少以
“-”号
填列）
其中：1.基金申****92433.88-****47551.****.20购款
2.基金赎-****52483.17--****79960.07-****32443.24回款
第24页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其它综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
****47117.60-****19450.****.12
资产（基金净值）上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月31日实收基金其它综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
****353392.83-****392351.****.59
资产（基金净值）
加：会计
政策变----更前
期差错----更正其
----他
二、本期期初净
****353392.83-****392351.****.59
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减-****346225.94--****406741.90-****752967.84少以“-”号填列）
第25页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
（一）、综合收--****92647.****.69益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基
金净值-****346225.94--****199389.59-****545615.53变动数
（净值减少以
“-”号
填列）
其中：1.基金申****67625.26-****189081.****.67购款
2.基金赎-****713851.20--****388471.00-****102322.20回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其它综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
****07166.89-****85609.****.75
资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
第26页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告杨凯张献锦何瑜基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
宝盈人工智能主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，****管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]719号《关于准予宝盈人工智能主题股票型证券投资基金注册的批复》注册，由****依据《中华人民**国证券投资基金法》和《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币****71106.55元，业经普****事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0482号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》于2018年8月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为****04342.24份基金份额，其中认购资金利息折合133235.69份基金份额。本基金的基金管理人为****，基金****银行****公司。
根据《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》和《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金招募说明书》的规定，根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用的，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为宝盈人工智能股票 A；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为宝盈人工智能股票 C。宝盈人工智能股票 A 和宝盈人工智能股票 C 分别设置代码。由于基金费用的不同，宝盈人工智能股票 A 和宝盈人工智能股票 C 将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民**国证券投资基金法》、《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与**股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定****交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离
交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债
券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证
第27页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：
股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为
80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于人工智能主题相关上
市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；本基
金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到****政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于其它金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证人工智能主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×25%+中证综合债券指数
收益率×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人****于审计报告日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其它相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中****协会(以下简称“****协会”)颁布的《****基金会计核算业务指引》、《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国
证监会、****协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其它有关规定的声明
本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产(基金净值)变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
新金融工具准则
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其它方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
第28页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其它综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其它综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特**期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量****银行存款、买入返售金融资产和其它各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其它各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
第29页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其它金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其它各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其它金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其它金融负债包括卖出回购金融资产款和其它各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
新金融工具准则金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其它类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其它金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期
第30页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其它金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其它金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
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金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其它信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其它所有工
第32页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其它工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其它所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其它方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其它金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其它特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值
变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其它金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其它金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产(基金净值)比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产(基金净值)比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
新金融工具准则股票投资在持有期间应取得的现****公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生
的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其
第33页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
股票投资在持有期间应取得的现****公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券投资发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情
况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产(基金净值)转出。
第34页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置**、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其它重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1****交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首****公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，****协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，****交易所上市交易的同一股票的公允价值****公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3****交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交****银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中****协会****小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。****交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，****公司所独立提供的估
第35页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告值结果确定公允价值。****银行间同业市场固定收益品种****中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第
37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、****管理委员
会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，财政部于2022年颁布了《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14号)，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
(a) 金融工具
根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其它相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(i) 于 2022年 1月 1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：
原金融工具准则下以摊余成本****银行存款、结算备付金、存出保证金、应收
利息和应收申购款，金额分别为****24492.35元、****220.17元、322360.26元、14801.11元和****160.76元。新金融工具准则下以摊余成本****银行存款、结算备付金、存出保证金、其它资产-应收利息和应收申购款，金额分别为****38159.58元、****194.44元、322519.87元、0.00元和****160.76元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为****332679.82元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为****332679.82元。
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人
报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其它负债-其它应付款，金额分别为
****112.45元、****708.70元、****880.82元、270813.44元、360942.74元、
****888.58元和2590.99元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、
第36页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其它负债-应付交易费用和其它负
债-其它应付款，金额分别为****112.45元、****708.70元、****880.82元、270813.44元、360942.74元、****888.58元和2590.99元。
(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》
根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、****总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《****公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《****总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《****公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《****总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其它相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
第37页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告收入，债券的利息收入及其它收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。****公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。****公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资**联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券****公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资**联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照**区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
活期存款****9583.****.35
等于：本金****3713.****.35
加：应计利息5870.27-
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其它存款--
等于：本金--
第38页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计****9583.****.35
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票****44483.61-****24716.90-****9766.71
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其它----
合计****44483.61-****24716.90-****9766.71上年度末项目2021年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票****06126.67-****332679.****.15
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其它----
合计****06126.67-****332679.****.15
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
第39页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况无。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.6其它债权投资
7.4.7.6.1其它债权投资情况无。
7.4.7.6.2其它债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.7其它权益工具投资
7.4.7.7.1其它权益工具投资情况无。
7.4.7.7.2报告期末其它权益工具投资情况无。
7.4.7.8其它资产
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
第40页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
应收利息-14801.11
其它应收款--
待摊费用--
合计-14801.11
7.4.7.9其它负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费980.****.99
应付证券出借违约金--
应付交易费用703253.****.58
其中：交易所市场703253.****.58
银行间市场--
应付利息--
预提费用220000.****.00
合计924233.****.57
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
宝盈人工智能股票 A本期项目2022年1月1日至2022年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末****68687.****.42
本期申购****2049.****.21
本期赎回（以“-”号填列）-****7108.03-****7108.03
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末****23628.****.60
宝盈人工智能股票 C本期项目2022年1月1日至2022年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末****38479.****.47
本期申购****60384.****.67
本期赎回（以“-”号填列）-****75375.14-****75375.14
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
第41页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
本期末****23489.****.00
7.4.7.11其它综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
宝盈人工智能股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初****34275.****.63
本期利润-****27360.82-****50416.03-****77776.85本期基金份额交易产生
****804.****.36
的变动数
其中：基金申购款****51924.****.30
基金赎回款-****78120.21-****7049.73-****45169.94
本期已分配利润---
本期末****80719.****.14
宝盈人工智能股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初****88513.****.23
本期利润-****0069.91-****95903.83-****55973.74本期基金份额交易产生
-****9691.78-703892.33-****3584.11的变动数
其中：基金申购款****41770.****.02
基金赎回款-****91462.72-****3327.41-****34790.13
本期已分配利润---
本期末****8752.****.38
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年日12月31日
活期存款利息收入282302.****.25
定期存款利息收入--
其它存款利息收入--
结算备付金利息收入40345.****.33
其它5699.****.10
合计328347.****.68
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元
第42页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12月日31日
股票投资收益——买卖
-****25791.****.11股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-****25791.****.11
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12日月31日卖出股票成交总
****279934.****.52
额
减：卖出股票成本
****061101.****.41
总额
减：交易费用****625.25-买卖股票差价收
-****25791.****.11入
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成无。
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
第43页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
第44页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
7.4.7.18.2衍生工具收益——其它投资收益无。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月2021年1月1日至2021年12月
31日31日
股票投资产生的股利
****489.****.64
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计****489.****.64
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2022年1月1日至2022年2021年1月1日至2021
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产-****46319.86-****20317.17
股票投资-****46319.86-****20317.17
债券投资--
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其它--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其它--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计-****46319.86-****20317.17
7.4.7.21其它收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月2021年1月1日至2021
31日年12月31日
基金赎回费收入890337.****.21
基金转换费收入6377.****.24
合计896715.****.45
第45页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
7.4.7.22信用减值损失无。
7.4.7.23其它费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年12月31月31日日
审计费用100000.****.00
信息披露费120000.****.00
证券出借违约金--
汇款费6843.****.00
证券组合费7901.82-
交易费用-****6023.22
合计234745.****.22
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
本基金无须披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
****(“宝盈基金”)基金管理人、基金注册登记机构、基金****银行****公司(“中国工商基金托管人、****银行”)中国对外****公司(“中国基金管理人的股东外贸信托”)
****公司(“中铁信托”)基金管理人的股东中铁****公司(“中铁****公司盈”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易无。
第46页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
7.4.10.1.2债券交易无。
7.4.10.1.3债券回购交易无。
7.4.10.1.4权证交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费****7440.****.12
其中：支付销售机构的客户维护费****561.****.91
注：支付基金管理人宝盈基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费****906.****.23
注：支付基****银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元获得销售服务费的各关联方本期
第47页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告名称2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C 合计
宝盈基金-114832.****.81
****银行-144448.****.93
合计-259281.****.74上年度可比期间获得销售服务费的各关联方2021年1月1日至2021年12月31日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C 合计
****银行-223734.****.62
宝盈基金-47772.****.50
合计-271507.****.12
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日宝盈人工智能股票 C 的基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金，再由宝盈基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日宝盈人工智能股票 C的基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。
7.4.10.3****银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重**联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期本期项目2022年1月1日至2022年12月2022年1月1日至2022年12
31日月31日
宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C
第48页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告基金合同生效日（2018年8--月15日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额938927.46-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额938927.46-报告期末持有的基金份额
0.4200%-
占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月2021年1月1日至2021年12
31日月31日
宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C基金合同生效日（2018年8--月15日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额938927.46-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额938927.46-报告期末持有的基金份额
0.4300%-
占基金总份额比例
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其它关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
7.4.10.6****银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31
关联方名称2021年1月1日至2021年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
****银行****9583.****.25
注：****银行存款由基****银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
第49页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
7.4.10.8其它关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况无。
7.4.12期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受认购期末估期末期末估值总受限期（单备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额额位：股）
2022年
广立新股流
****957月286个月58.****.60-
微通受限日
2022年
建科新股流
****158月236个月42.****.40-
股份通受限日
2022年
紫建新股流
****218月16个月61.****.30-
电子通受限日
2022年
满坤新股流
****328月36个月26.****.64-
科技通受限日
2022年
元道新股流
****396月306个月38.****.46-
通信通受限日
2022年
唯万新股流
****619月66个月18.****.58-
密封通受限日
2022年
锐捷新股流
****6511月146个月32.****.65-
网络通受限日
2022年
易点新股流
****718月106个月18.****.20-
天下通受限日
2022年
中科新股流
****756月306个月3.826.****.70-
环保通受限日
2022年
逸豪新股流
****769月216个月23.****.16-
新材通受限日
第50页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
2022年
北路新股流
****957月256个月71.****.20-
智控通受限日
2022年
泓博新股流
****3010月216个月40.****.08-
医药通受限日
2022年
荣信新股流
****318月316个月25.****.50-
文化通受限日
2022年
盛帮新股流
****336月246个月41.****.40-
股份通受限日
2022年
普瑞新股流
****396月226个月33.****.00-
眼科通受限日
2022年
华新新股流
****6512月86个月13.****.60-
环保通受限日
2022年
华厦新股流
****6710月266个月50.****.80-
眼科通受限日
2022年
华**股流
****697月216个月32.****.10-
九天通受限日
2022年
汉仪新股流
****708月196个月25.****.70-
股份通受限日
2022年
新天新股流
****7711月96个月27.****.42-
地通受限日
2022年
珠城新股流
****8012月196个月67.****.20-
科技通受限日
2022年
金禄新股流
****828月186个月30.****.50-
电子通受限日
2022年
聚胶新股流
****838月266个月52.****.35-
股份通受限日
2022年
鸿日新股流
****859月216个月14.****.00-
达通受限日东星2022年新股流
****906个月44.****.90-
医疗11月23通受限
第51页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告日
2022年
新巨新股流
****968月266个月18.****.80-
丰通受限日
2022年
富乐新股流
****9712月236个月8.4812.****.85-
德通受限日
2022年
川宁新股流
****0112月206个月5.007.****.22-
生物通受限日
2022年
西测新股流
****067月196个月43.****.95-
测试通受限日
2022年
万得新股流
****099月86个月39.****.88-
凯通受限日
2022年
昆船新股流
****1111月236个月13.****.52-
智能通受限日
2022年
凡拓新股流
****139月226个月25.****.58-
数创通受限日
2022年
慧博新股流
****169月296个月7.6014.****.88-
云通通受限日
2022年
维海新股流
****188月36个月64.****.44-
德通受限日
2022年
唯特新股流
****199月226个月47.****.05-
偶通受限日
2022年
捷邦新股流
****269月96个月51.****.74-
科技通受限日
2022年
华宝新股流
****279月86个月237.****.74-
新能通受限日
2022年
维峰新股流
****288月306个月78.****.36-
电子通受限日
2022年
熵基新股流
****308月106个月43.****.14-
科技通受限日
301335**2022年6个月新股流49.****.40-
第52页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告宠物11月11通受限日
2022年
凯格新股流
****388月86个月46.****.43-
精机通受限日
2022年
通行新股流
****399月26个月18.****.67-
宝通受限日
2022年
东南新股流
****5911月26个月20.****.20-
电子通受限日
2022年
众智新股流
****6111月86个月26.****.32-
科技通受限日
2022年
美好新股流
****639月286个月30.****.25-
医疗通受限日
2022年
矩阵新股流
****6511月146个月34.****.92-
股份通受限日
2022年
丰立新股流
****6812月76个月22.****.24-
智能通受限日
2022年
鼎泰新股流
****7711月116个月22.****.10-
高科通受限日
2022年
**新股流
****7910月196个月31.****.87-
电子通受限日
2022年
欣灵新股流
****8810月266个月25.****.20-
电气通受限日
2022年
隆扬新股流
****8910月186个月22.****.04-
电子通受限日
2022年
宏景新股流
****9611月46个月40.****.40-
科技通受限日
2022年
星源新股流
****9812月86个月34.****.70-
卓镁通受限日
2022年
微导新股流
****4712月166个月24.****.63-
纳米通受限日
第53页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
2022年
甬矽新股流
****6211月96个月18.****.22-
电子通受限日
2022年
科捷新股流
****559月76个月21.****.24-
智能通受限日
注：1.根据中国证监会《关于修改的决定》、《关于修改的决定》以及《关于修改的决定》，本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《**/****交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
2.基金还可作为特定投资者，认购首****公司股东公开发售股份，所认购的股
份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3.根据《****交易所科创板****委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《****交易所****公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
4.根据《****交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
5.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
第54页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投****公司股票(包括存托凭证及港股通标的股票)、以及债券、权证和其它中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事****委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管****管理委员会，****公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门**完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。****银行存款存放在本基金****银行，****银行存款相关的信用风险不重大。****交易所进行的交易均以中国证券****公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
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于2022年12月31日，本基金无债券投资(2021年12月31日：同)。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2022年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
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7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，****管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
****公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其它****公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其它开放式基金****公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资****公司发行的可流通股票，****公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所****交易所上市，****银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2022年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.17%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2022年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其它主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
第57页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其它价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率****银行存款、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
银行存款****9583.39---****9583.39
结算备付金****254.97---****254.97
存出保证金200947.46---200947.46
交易性金融资产---****24716.****.90
应收申购款---446348.****.11
资产总计****0785.82--****71065.****.83负债
应付赎回款---865646.****.68
应付管理人报酬---964387.****.56
应付托管费---160731.****.25
应付清算款---31.****.10
应付销售服务费---160252.****.18
其它负债---924233.****.94
负债总计---****282.****.71
利率敏感度缺口****0785.82--****95782.****.12上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2021年12月31日
资产
银行存款****24492.35---****24492.35
结算备付金****220.17---****220.17
存出保证金322360.26---322360.26
第58页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
交易性金融资产---****332679.****.82
应收申购款---****160.****.76
其它资产---14801.****.11
资产总计****15072.78--****007641.****.47负债
应付证券清算款---****112.****.45
应付赎回款---****708.****.70
应付管理人报酬---****880.****.82
应付托管费---270813.****.44
应付销售服务费---360942.****.74
其它负债---****479.****.57
负债总计---****9937.****.72
利率敏感度缺口****15072.78--****077703.****.75
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2022年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2021年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2021年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2022年12月31日
项目美元港币其它币种折合人民币合计折合人民币元折合人民币元元以外币计价的资产
交易性金融资产-****00353.50-****00353.50
资产合计-****00353.50-****00353.50以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外汇-****00353.50-****00353.50
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2021年12月31日
项目美元港币其它币种折合人民币合计折合人民币元折合人民币元元以外币计价的资产
交易性金融资产-****53982.97-****53982.97
资产合计-****53982.97-****53982.97以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外汇
-****53982.97-****53982.97风险敞口净额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其它市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2021年12月31本期末（2022年12月31日）
日）
1.所有外币相对人
****017.****.15
民币升值5%分析
2.所有外币相对人
-****017.68-****699.15
民币贬值5%
7.4.13.4.3其它价格风险
其它价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基****交易所****银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其它价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和**(港股通标的股票)两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分析
及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏
第60页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险。
本基金投资组合中，股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于人工****公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其它价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2022年12月31日2021年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
****24716.****.66
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其它----
合计****24716.****.66
7.4.13.4.3.2其它价格风险的敏感性分析
假设除中证人工智能主题指数收益率以外的其它市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2021年12月动本期末（2022年12月31日）
31日）
1.中证人工智能
分析主题指数收益率上****1065.****.58
升5%
第61页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
2.中证人工智能
主题指数收益率下-****1065.37-****3035.58
降5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2022年12月31日2021年12月31日
第一层次****73366.****.52
第二层次-380229.35
第三层次****350.****.95
合计****24716.****.82
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
****交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
本期项目
2022年1月1日至2022年12月31日
第62页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-****745.****.95
当期购买-****284.****.76
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次-****117.****.85
当期利得或损失总额--717562.44-717562.44
其中：计入损益的利得或损
--717562.44-717562.44失计入其它综合收益
---的利得或损失
期末余额-****350.****.42期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
--23934.34-23934.34
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比同期
2021年1月1日至2021年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买-****986.****.61
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---
当期利得或损失总额-****759.****.34
其中：计入损益的利得或损
-****759.****.34失计入其它综合收益
---的利得或损失
期末余额-****745.****.95期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-****759.****.34
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：于2022年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性****交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
第63页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估项目与公允价值
值值技术名称范围/加权平均之间的关系值平均价格
流通受限股票****350.42亚式期权预期年化波动率18.91%-247.56%负相关模型不可观察输入值上年度末公允采用的估项目
价值值技术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值平均价格
流通受限股票****745.95亚式期权预期年化波动率31.38%-274.17%负相关模型
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月
31日：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其它金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其它事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其它重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资****24716.****.54
其中：股票****24716.****.54
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
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6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计****9838.****.38
8其它各项资产647295.****.09
9合计****41850.****.00
注：权益投**通过港股通交易机制投资的港股公允价值为****00353.50元，占基金资产净值比例19.03%。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 ****64856.92 64.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业11635.****.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 22165.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业****1998.****.26
J 金融业 82553.38 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 23593.50 0.00
M 科学研究和技术服务业 208574.18 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 164371.86 0.02
O 居民服务、修理和其它服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 99010.44 0.01
R 文化、体育和娱** 5604.50 0.00
S 综合 - -
合计****24363.****.90
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
原材料--
非周期性消费品****6298.****.16
周期性消费品--
能源--
第65页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
金融--
医疗****5691.****.80
工业--
信息科技--
电信服务****8363.****.06
公用事业--
房地产--
合计****00353.****.03
注：以上分类采用全球行业分类标准 GICS。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
****750**时代171********374.****.27
200700腾讯控股187********528.****.66
3 03690 美团-W 331583 ****4942.68 7.09
****604长川科技105********1534.****.43
****014亿纬锂能461********640.****.56
****689拓普集团608********983.****.88
****050三花智控164********8146.****.80
****475立讯精密108********0800.****.71
****496中科创达326********918.****.48
****2371北方华创139********314.****.31
****2472双环传动112********9270.****.91
****8008澜起科技426********609.****.66
****2121科陆电子272********6048.****.47
****2920德赛西威193********643.****.79
****3290斯达半导552****200740.****.49
****0174元力股份809********624.****.21
****2729好利科技603********990.****.09
****8052纳芯微475****096163.****.07
****951锦欣生殖203********5691.****.80
****1095广立微135********955.****.66
****119创梦天地297********6835.****.41
****2436兴森科技100********388.****.33
****8661和林微纳132****017367.****.10
**中国有限
240********007801355.****.07
公司
****8498源杰科技619****05959.****.02
****8297中无人机189****3445.****.12
****8475萤石网络184****7215.****.07
****1301川宁生物357****4797.****.04
****8147微导纳米****150465.****.02
第66页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
****1297富乐德101****0256.****.02
****8362甬矽电子****149201.****.02
****1280珠城科技****132065.****.02
****8410山外山****122635.****.02
****8257新锐股份****113292.****.02
****8496清越科技120****8960.****.01
****8143长盈通****90349.****.01
****1136首创证券****82553.****.01
****1269华大九天****0465.****.01
****8525佰维存储****74100.****.01
****8400**光****69594.****.01
****8455科捷智能****69234.****.01
****8292浩瀚深度****69121.****.01
****1301尚太科技****68722.****.01
****1238瑞泰新材****58991.****.01
****8480赛恩斯****50920.****.01
****1236软通动力****47457.****.01
****8448磁谷科技****46667.****.01
****1267华厦眼科****2963.****.01
****1327华宝新能****2826.****.01
****1239普瑞眼科****0066.****.01
****1175中科环保****38283.****.01
****1216万凯新材****32121.****.00
****1165锐捷网络****0503.****.00
****1302华如科技****9837.****.00
****1109军信股份****29077.****.00
****1150中一科技****6062.****.00
****1219腾远钴业****5779.****.00
****1322箭牌家居****24244.****.00
****1195北路智控****4103.****.00
****1102兆讯传媒****3593.****.00
****1263泰恩康****2165.****.00
****1389隆扬电子****21776.****.00
****1330熵基科技****1729.****.00
****1286侨源股份****9372.****.00
****1120新特电气****19205.****.00
****1171易点天下****7454.****.00
****1363美好医疗****6843.****.00
****1115建科股份****6467.****.00
****1256华融化学****16332.****.00
****1127天源环保****16091.****.00
****1103何氏眼科****5980.****.00
****1296新巨丰****15525.****.00
第67页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
****1187欧圣电气****4821.****.00
****1328维峰电子****4699.****.00
****1121紫建电子****4433.****.00
****1248杰创智能****4386.****.00
****1139元道通信****4325.****.00
****1339通行宝****4233.****.00
****1335**宠物****4204.****.00
****1097天益医疗****4063.****.00
****1212联盛化学****3823.****.00
****1377鼎泰高科****3575.****.00
****1311昆船智能****3195.****.00
****3130云中马****3176.****.00
****1230泓博医药****2998.****.00
****1396宏景科技****2632.****.00
****1338凯格精机****2590.****.00
****1112信邦智能****2404.****.00
****1256炜冈科技****2390.****.00
****1333光华股份****2332.****.00
****1365矩阵股份****2316.****.00
****1283聚胶股份****2081.****.00
****1151冠龙节能****1958.****.00
****1300三柏硕****1826.****.00
****1299美能能源****1635.****.00
****1290东星医疗****1592.****.00
****1258富士莱****1578.****.00
****1132满坤科技****1456.****.00
****1277新天地****1317.****.00
****03151邦基科技****1256.****.00
****01148嘉戎技术****1150.****.00
****01379**电子****1058.****.00
****01282金禄电子****0958.****.00
****01361众智科技****0836.****.00
****01238**正特****0797.****.00
****01306西测测试****0783.****.00
****01220亚香股份****0496.****.00
****03182嘉华股份****778.****.00
****01230劲旅环境****671.****.00
****01298东利机械****605.****.00
****01265华新环保****336.****.00
****01229魅视科技****313.****.00
****01181标榜股份****190.****.00
****01176逸豪新材****188.****.00
****01259艾布鲁****177.****.00
第68页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
****03280南方路机****893.****.00
****01318维海德****598.****.00
****01137哈焊华通****571.****.00
****01326捷邦科技****312.****.00
****01198喜悦智行****265.****.00
****01231农心科技****037.****.00
****01125腾亚精工****877.****.00
****01201诚达药业****772.****.00
****01135瑞德智能****740.****.00
****01237**科技****707.****.00
****01110青木股份****647.****.00
****01288清研环境****525.****.00
****01161唯万密封****518.****.00
****01398星源卓镁****379.****.00
****01163宏德股份****282.****.00
****01313凡拓数创****197.****.00
****01285鸿日达****119.****.00
****01130西点药业****842.****.00
****01359东南电子****527.****.00
****01279金道科技****517.****.00
****01388欣灵电气****307.****.00
****01368丰立智能****241.****.00
****01319唯特偶****126.****.00
****01270汉仪股份****957.****.00
****01228实朴检测****751.****.00
****01231荣信文化****604.****.00
****01309万得凯****576.****.00
****01233盛帮股份****419.****.00
****01316慧博云通****140.****.00
****01116益客食品****024.****.00
****01158德石股份****837.****.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1 01024 快手-W ****9120.93 7.19
****475立讯精密****6108.****.67
3 03690 美团-W ****1366.14 6.50
400700腾讯控股****3078.****.56
****050三花智控****1774.****.89
****168三人行****0284.****.81
****604长川科技****6142.****.71
第69页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
****681视觉中国****4362.****.57
****812恩捷股份****0218.****.87
****2472双环传动****7009.****.65
****2709天赐材料****9102.****.49
**中国有限
120********5594.****.13
公司
****0274阳光电源****5881.****.77
****2371北方华创****8442.****.71
****8536思瑞浦****0291.****.69
****8008澜起科技****0247.****.62
****0418江淮汽车****6944.****.58
****3986兆易创新****7848.****.51
****3290斯达半导****6771.****.49
****8052纳芯微****7637.****.41
****0014亿纬锂能****4707.****.27
****0207欣旺达****6283.****.24
****0919中伟股份****6691.****.18
****2436兴森科技****3380.****.14
****2121科陆电子****5554.****.13
****2466天齐锂业****1390.****.13
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1 01024 快手-W ****82533.62 7.88
****709天赐材料****4761.****.08
****168三人行****9558.****.84
4 03690 美团-W ****2418.85 4.71
****241歌尔股份****2182.****.45
****681视觉中国****0700.****.45
****920德赛西威****3084.****.27
****059**财富****1197.****.21
****496中科创达****4626.****.72
****2812恩捷股份****9850.****.53
****0919中伟股份****4983.****.50
****700腾讯控股****2463.****.41
****1012隆基绿能****7744.****.16
****0058蓝色光标****3561.****.04
****0274阳光电源****2580.****.69
****0418江淮汽车****6726.****.68
第70页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
****1689拓普集团****3538.****.67
****0014亿纬锂能****9414.****.58
****0750**时代****0750.****.56
****382舜宇光学科技****5381.****.54
**中国有限
210********0799.****.53
公司
****2475立讯精密****3875.****.40
****2371北方华创****0543.****.39
****3986兆易创新****6309.****.39
****0413芒果超媒****5840.****.30
****8536思瑞浦****5122.****.08
****8700东威科技****7290.****.04
****0035中科电气****8952.****.01
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额****499458.08
卖出股票收入（成交）总额****279934.41
注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
第71页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其它各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金200947.46
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款446348.11
6其它应收款-
7待摊费用-
8其它-
9合计647295.57
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6投资组合报告附注的其它文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
第72页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）宝盈人工
智能股票****36572.****.05
A宝盈人工
智能股票****03142.****.99
C
合计****34861.****.94
注：*本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。
*户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 宝盈人工智能股票 A ****911.67 0.4564人所有从
业人员持 宝盈人工智能股票 C 14487.52 0.0137有本基金
合计****399.****.3137
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基宝盈人工智能股票 A 50~100金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 宝盈人工智能股票 C 0
合计50~100
本基金基金经理持有本 宝盈人工智能股票 A 0
开放式基金 宝盈人工智能股票 C 0
第73页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告合计0
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C基金合同生效日
（2018年8月15日）****2292.****.23基金份额总额本报告期期初基金份
****68687.****.47
额总额本报告期基金总申购
****2049.****.67
份额
减：本报告期基金总
****7108.****.14
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
****23628.****.00
额总额
§11重大事件揭示
11.1****人大会决议
报告期****人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
（1）根据****第六届董事会第五次会议决议，****公司董事
长兼法定代表人，马永红不再担任董事长兼法定代表人。
（2）根据****第六届董事会第十次会议决议，****公司财务负责人。
以上变更事项已按规****管理委员****监局报告以及向中国证券投资
****协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（3）根据****股东会2022年第一次会议决议，同意陈赤、邹纯余担任
公司董事，马永红、****公司董事。
（4）2022年11月15日，****股东一致同意以股东直接作出决定的方
****公司董事变更事项，****公司董事，****公司董事。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
第74页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。
11.5为基金****事务所情况
本报告期内****事务所情况。本报告期应支付普****事务所（特殊普通合伙）审计费100000.00元，目前事务所已连续5年为本基金提供审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7****公司交易单元的有关情况
11.7.1****公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
****06033.
海通证券219.****.61-
35
****16725.
**证券118.****.82-
53
****30662.
浙商证券117.****.30-
26
****82807.
**证券114.****.69-
78
东亚前海****45284.
112.****.72-
证券99
****71879.
光大证券17.****.20-
43
****75552.
中泰证券35.****.41-
95
****9968.4
广发证券12.****.62-
7
第75页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
****7654.0
**证券22.****.19-
****6537.7
华福证券20.****.35-
9
华金证券****8042.****.09-
长城证券1-----
川财证券1-----**财富
2-----
证券
**证券1-----国泰君安
1-----
证券
国信证券1-----
华创证券1-----
世纪证券1-----
中信证券1-----
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
（2）财务状况良好，****公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（1）本报告期内新租**证券**交易单元一个。新租海通证券**交易单元一个。新租华
福证券**、**交易单元各一个。新租**证券**、**交易单元各一个。新租华创证券**交易单元一个。新租中泰证券**交易单元一个。新租华金证券**、**交易单元各一个。
（2）本基金本报告期内无退租交易单元。
11.7.2****公司交易单元进行其它证券投资的情况
金额单位：人民币元券商名债券交易债券回购交易权证交易
第76页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告称占当期债占当期权占当期债券券证成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)海通证
------券**证
------券浙商证
------券**证
------券东亚前
------海证券光大证
------券中泰证
------券广发证
------券**证
------券华福证
------券华金证
------券长城证
------券川财证
------券**财
------富证券**证
------券国泰君
------安证券国信证
------券华创证
------券世纪证
------券中信证
------券
第77页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
11.8其它重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期**证券报证券日报证券时报中国证券报****关于高级管理
1本基金管理人网站中2022-12-19人员（财务负责人）变更的公告国证券会基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈人工智能主题股票型证券投资基
2国证券会基金电子披露2022-11-25
金更新招募说明书网站宝盈人工智能主题股票型证券投资基本基金管理人网站中
3 金（宝盈人工智能股票 A份额）基金 国证券会基金电子披露 2022-11-25
产品资料概要（更新）网站宝盈人工智能主题股票型证券投资基本基金管理人网站中
4 金（宝盈人工智能股票 C份额）基金 国证券会基金电子披露 2022-11-25
产品资料概要（更新）网站**证券报证券日报****关于旗下基金证券时报中国证券报
5持有的停牌股票采用指数收益法进行本基金管理人网站中2022-11-18
估值的提示性公告国证券会基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈人工智能主题股票型证券投资基
6国证券会基金电子披露2022-10-26
金2022年第3季度报告网站****旗下57只基**证券报证券日报
72022-10-26
金2022年第3季度报告提示性公告证券时报中国证券报**证券报证券日报证券时报中国证券报****关于基金经理
8本基金管理人网站中2022-09-28
申购旗下基金的公告国证券会基金电子披露网站**证券报证券日报****关于新增粤开证券时报中国证券报
9****公司为旗下基金代销机本基金管理人网站中2022-09-08
构及参与相关费率优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站****旗下54只基**证券报证券日报
102022-08-31
金2022年中期报告提示性公告证券时报中国证券报本基金管理人网站中宝盈人工智能主题股票型证券投资基
11国证券会基金电子披露2022-08-31
金2022年中期报告网站****关于新增****证券报证券日报
12****公司为旗下基金代证券时报中国证券报2022-08-03
销机构及参与相关费率优惠活动的公本基金管理人网站中
第78页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告告国证券会基金电子披露网站****旗下54只基**证券报证券日报
132022-07-21
金2022年第2季度报告提示性公告证券时报中国证券报本基金管理人网站中宝盈人工智能主题股票型证券投资基
14国证券会基金电子披露2022-07-21
金2022年第2季度报告网站**证券报证券日报证券时报中国证券报关于排排网基金代销参与相关费率优
15本基金管理人网站中2022-07-18
惠活动的公告国证券会基金电子披露网站**证券报证券日报宝盈基金关于暂停办理喜鹊财富基金证券时报中国证券报
16****公司旗下基金相关销售业务本基金管理人网站中2022-07-14
的公告国证券会基金电子披露网站**证券报证券日报****关于新增阳光证券时报中国证券报
17保险为旗下基金代销机构及参与相关本基金管理人网站中2022-07-01
费率优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站**证券报证券日报****关于旗下基金证券时报中国证券报
18参加****公司费率优惠本基金管理人网站中2022-06-20
活动的公告国证券会基金电子披露网站**证券报证券日报****关于新增博时证券时报中国证券报
19财富为旗下基金代销机构及参与相关本基金管理人网站中2022-06-14
费率优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站**证券报证券日报****关于新增洪泰证券时报中国证券报
20财富为旗下基金代销机构及参与相关本基金管理人网站中2022-06-07
费率优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站**证券报证券日报****关于新增鼎信证券时报中国证券报
21汇金为旗下基金代销机构及参与相关本基金管理人网站中2022-05-13
费率优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站****关于新增浦领**证券报证券日报
222022-05-12
基金为旗下部分基金代销机构及参与证券时报中国证券报
第79页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告相关费率优惠活动的公告本基金管理人网站中国证券会基金电子披露网站**证券报证券日报****关于终止**证券时报中国证券报
唐鼎****公司、**植
23本基金管理人网站中2022-05-06
****公司办理旗下基金相国证券会基金电子披露关销售业务的公告网站本基金管理人网站中宝盈人工智能主题股票型证券投资基
24国证券会基金电子披露2022-04-22
金2022年第1季度报告网站****旗下53只基**证券报证券日报
252022-04-22
金2022年第1季度报告提示性公告证券时报中国证券报**证券报证券日报证券时报中国证券报****旗下公募基金
26本基金管理人网站中2022-04-18
产品基金转换费用的业务规则说明国证券会基金电子披露网站本基金管理人网站中
宝盈中债1-3年国开行债券指数证券
27国证券会基金电子披露2022-03-30
投资基金2021年年度报告网站本基金管理人网站中宝盈人工智能主题股票型证券投资基
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关会计准则的公告国证券会基金电子披露网站
第81页共82页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2022年年度报告
§12影响投资者决策的其它重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其它重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其它重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
中国证监会批准宝盈人工智能主题股票型证券投资基金设立的文件。
《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》。
《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其它文件。
13.2存放地点
基金管理人办公地址：**省**市**区福华一路115号投行大厦10层
基金托管人办公地址：**市西****门内大街55号
13.3查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
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2023年3月30日